Risikomanagement

Das Risikomanagement-Team umfasst fünf erfahrene und kompetente Mitglieder.

Risikomanagementpolitik für Fonds (intern und/oder delegiert)

Allgemeines Risikobudget:

Performance-Überwachung
Volatilität, Tracking Error, Engagement und VaR Follow-up und Vorgaben
Liquiditäts-Follow-up
Formalisierung der Risk Exposure

Risikomanagement für interne Fonds

Für Aktienfonds:

Sektorielle Allokationsvorgaben (mit Transparenzkodex)
Länderallokationsvorgaben (mit Transparenzkodex)
Devisen-Engagement

Für Rentenfonds:

Kreditrisikobudget
Follow-up und Auflagen für Länder- und Rating-Allokation
Follow-up der Sektoren
Follow-up markierter Emittenten

Für ausgewogene Fonds:

Jeder Teilfonds wird als Aktien- oder Rentenfonds betreut
Ferner: Überwachung und Beschränkung potenzieller Asset-Allokationen