Risicobeheer
Het Risk Management team bestaat uit vijf ervaren en deskundige professionals.
Risicobeheerbeleid voor fondsen (intern / gedelegeerd)
Algemeen risicobudget:
- Performance monitoring
- Volatiliteit, tracking error, commitment en VaR opvolging en restricties
- Liquiditeitsopvolging
- Formaliseren van blootstelling aan risico’s
Risicobeheer voor interne fondsen
Voor aandelenfondsen:
- Sectorallocatie-restricties (met transparantie)
- Landenallocatie-restricties (met transparantie)
- Blootstelling aan vreemde valuta
Voor vastrentende fondsen:
- Kredietrisicobudget
- Opvolging en restricties t.a.v. landen- en ratingallocaties
- Opvolging t.a.v. sector
- Opvolging van gemarkeerde emittenten
Voor multi asset fondsen:
- Elk subfonds zal worden gevolgd als een aandelenfonds of vastrentend fonds
- Daarnaast zijn er restricties t.a.v. de mogelijke vermogensallocatie welke ook worden gemonitord